當黃金緊黏日幣...金價就要衝了
下圖是昨天美元.日幣.黃金.石油走勢圖
金友是否發現了
日幣與金價走勢幾乎完全相反
日幣與石油走勢幾乎完全相同
日幣取代了美元,成為黃金與石油的帶頭指標
為什麼? 代表什麼意義?
日幣與黃金同為國際資金避險工具
且日幣更是國際大咖套現首選工具
歷史經驗....
當日幣轉強且成為黃金與石油的走勢指標
即是國際資金正式開啟避險的積極作為
金價...持續衝高...已無懸念
回覆 歸休：日幣是被刻意打造成避險貨幣來吸金的(0成...
2017年美聯儲議息會議具體時間表：
1-2月會議日期為1月31日-2月1日
3月會議日期為3月14日-15日，本次會後將公布經濟預期，美聯儲主席也將舉行新聞發布會
5月會議日期為5月2日-3日
6月會議日期為6月13日-14日，本次會後將公布經濟預期，美聯儲主席也將舉行新聞發布會
7月會議日期為7月25日-26日
9月會議日期為9月19日-20日，本次會後將公布經濟預期，美聯儲主席也將舉行新聞發布會
10-11月會議日期為10月31日-11月1日
12月會議日期為12月12日-13日，本次會後將公布經濟預期，美聯儲主席也將舉行新聞發布會
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下一次的變盤點
時間就落在5月~6月初
盤勢當然勢提前反應
上上下下一番
換句話說
美元要弱到5月初~5月中或是提早在4月底
這邊純屬預測
選擇權要拼的就是預測行情發動的時間
而這就是行情的拐點
回覆 夢中人：喔 難怪我也不懂你在回應我什麼不過我的看...
出貨理論放在股市或是大宗商品原則上是對的，出貨量大需要時間消化。
但是放在黃金市場則是把幾個概念混淆不清，媒體常批露的黃金ETF持倉量增減，期金的未平倉量，黃金ETF價格波動，黃金成交量等。
這裡面黃金ETF大有文章，先說說結論，
黃金ETF跟黃金現貨無關，
說有關是用來騙人的。
這話怎麼說，問題是在這個黃金基金上頭。
黃金ETF就是交易所裡頭掛牌的黃金基金，
是以追蹤現貨黃金價格波動的衍生性金融商品，合約內容是由大型黃金生產商提供實金寄售，由合格的交易商成立黃金基金公司，在交易所內公開發行基金份額。
簡單講就是大型黃金生產商不能在交易所直接賣黃金，要找有牌的寄售。
有牌的一魚兩吃，賣黃金也賣基金。
所以黃金ETF價格是緊跟著現貨黃金價格，因為合約上頭就是白紙黑字寫明以現貨價格為標的。
那麼黃金ETF的黃金持倉量減持是怎麼回事，
還能是怎樣，當然是黃金現貨搶手被搶購一空。
那黃金持倉量增持又是怎麼一回事，當然是大型黃金生產商又補了一批現貨來寄售啊。
這樣可以腦補出黃金價格漲跌預測跟黃金ETF有關，只能說謊話說一百次就是真相了。
因此，在這邊現貨沒有出貨問題，只有擠兌問題，出貨理論不適用。
而另一大賭場黃金期貨，秒內成交的速度，也不適用出貨理論。
回覆 夢中人：@歸休 謝謝...
誰的籌碼多誰就是主力
問題是籌碼有兩個,想不透就GG了
一個是黃金
一個是鈔票
舉臺股來說
大戶除了股票多之外,新臺幣也多
移師到美股
新臺幣就要換成美元才派的上用場
所以籌碼有兩個
再舉一例
國安基金護盤是拿什麼來護
是拿股票出來砸
還是拿鈔票出來砸
回到原來的問題上
一個籌碼是黃金
拋黃金出來就是出貨
喔~~~出貨~~~略懂略懂
金價跌嘛
但歷史事實是貨被搶光還上漲
最後脫離金本位
所以拋黃金出來不是必然會如何的
另一個籌碼就是鈔票了
本來鈔票只能拿來買
砸鈔票就是全買下了
但是後來鈔票也能賣了
期貨融劵就是這樣幹的
有鈔票可以先質借出來賣
所以鈔票也算一個籌碼
合約橋牌聽過吧
各國鈔票的種類就好比是撲克裡頭的花色
而合約定下的王牌就是美元
還是出不完的那種
誰的籌碼多誰就是主力
回覆 夢中人：還是你說的期貨融券 是指 借黃金現貨來賣...
之前講過操盤跟分析是兩碼子事
可以google 邪惡資本
眼中只有波動
沒有波動要想辦法去製造出波動
有波動才有利可圖
所以沒有利空要搞假利空出來
只要成功製造恐慌
自然有低點可補
當然手上沒貨也能進
製造恐慌的能力才是重點
有這招絕招在手
進場根本不必看價位
所以操盤跟分析完全是兩回事
分析要預測的準
只能專注於下跌
還能有點湯喝
就是這樣
K線漲跌停 收盤價
只要是卡到關鍵時間點的
通通不是隨機出現的價格
隨機的價格只會在場中出現(例如新臺幣匯率)
光這點非隨機的樣本
機率論就派不上用場了
很多領域數學都被濫用
因為沒人關注假設前提是有多麼簡化模型
多麼不合理
得到的結論當然是想當然爾
似是而非
賣什麼賣恐慌
買什麼買驚喜
如果還是抱著這套來賭場
奉勸大家腳踏實地比較好
將精力與資本投入有實際生產性的產業
才是利國利民的好事
黃金有買就好
中美問題一時半刻還解決不了
時間還沒到
日子還是要過
不用太過驚慌
回覆 夢中人：@歸休 我們在討論出主力貨理論適不適用於...
１。家利的問題也是我的問題 （槓桿商品若能影響現貨 試證明之）
２。但家利的發現也是我的發現 （槓桿商品走勢領先現貨 可由槓桿商品走勢推測現貨走勢）這也是台灣股市名咀最喜歡依據台指期的未平倉量來推估台股後勢的理論
你們的提問範圍很大
但也暴露出你們的問題是不懂規則
規則為準,高下立判
1.先說說未平倉量
期貨,選擇權,股票,基金,現貨
這五者是分開的五種市場
其中期貨與選擇權
期權市場要同時成立多空單才能成交
也就是建倉需要匹配
你多一口,同時要有人願意空一口
契約才會成立
一口未平倉代表同時存在一口多單+一口空單
9000口未平倉=9000口多單倉+9000口空單倉
未平倉量大小變化差不多就想像成非農
非農公佈後的走勢才是重點
而不是記者會要開了
未平倉量跟走勢完全是兩回事
2.槓桿商品是領先指標
為何能領先,道理何在
它沒有任何領先的道理卻可以提前先反應
這是因為規則觸發投機行為
槓桿商品的規則
清一色都是為了創造更好的投機環境
低成本,高報酬,短期
高槓桿商品只是搞出來的結果
有好的投機環境
讓掌握機密的人有管道拿機密換取利益
波動率大代表套利空間大
有機密的人買了
有消息的人跟著買
幫忙下單的職員他們全家都跟著買了
記者也來買了
技術分析也來買了
槓桿商品能不領先反應嗎
3.短期價格操縱
資金多的人可以左右手匹配來操縱短線價格
資源龐大到足以壟斷也是可以
駭客跟交易員也能造成價格錯亂影響市場
尤其是交易量不活躍的市場
例如新臺幣計價的黃金期貨
更容易操控
故意去摸機器人停損單
一口氣摜壓
接回再洗停利
做V轉
這些都太細節了
不是重點
市場裡面心理素質才是重點
(解釋這個真的不是三言兩語可以講透
這個只要去考期貨或是證券交易員
這些都是屬於基本知識的考試內容)
短期價格是可控的
放手不管又會恢復平衡
像是攪屎棍一樣
不攪就會慢慢恢復平靜
因此實體市場難以操縱(80%私人持有)
另闢的其他戰場就簡單的多
波動率也就自然大的多
也就是5臺吃角子老虎
開獎率有差別
4.買賣交易是影響價格漲跌的主要因素?
這一個認知是不完全正確的
忽視了需求價格彈性的作用
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%80%E6%B1%82%E7%9A%84%E4%BB%B7%E6%A0%BC%E5%BC%B9%E6%80%A7
貨幣屬性來看
黃金作為交易媒介是必需品
是限制政府的利器(現在貨幣屬性被拿掉)
有許多替代品
但是替代品的屬性一致(被美元綁架)
美元是壓制黃金最強的一點
同時也是最弱的一點
商品屬性來看
黃金是奢侈品
用來彰顯身分
貴氣逼人
奢侈品的特色是價格越高需求彈性越大
金價漲不上去就是靠這玩意來壓
黃金變貴
可以買別的奢侈品
也可以不買
5.感想
優秀的投資人像是職業電玩高手
電子競賽的職業選手並不是單純只比手速(操作)
硬體裝備跟身體素質差不多的情況下
配裝與戰術理論都不相上下
就是拼默契拼走位
走位就是一種預判
默契也是
預判是頂級技巧沒辦法教
(偏偏最多人愛用,97%的人用預測法當交易策略)
邁向職業之路
軟硬體裝備,身體素質,技巧,策略通通都是基本配備
這些沒弄起來
輸多勝少
回覆 夢中人：１。家利的問題也是我的問題 （槓桿商品若...
不是惜字如金的人的確是本人的缺點
總報酬率公式=淨利/自有資金=資產報酬率+(貸款/自有資金)*(資產報酬率-貸款利率)
財務槓桿:也就是舉債投資,期初使用部分自有資金(自有資金+貸款)
舉股票期貨為例:
買入1口股價為100的股票期貨(1口2000股],保證金槓桿為13.5%
100*2000*13.5%=27000
股價漲到105,上漲5%
總報酬率=5%+(100*2000*86.5%/100*2000*13.5%)*(5%-0%)
=5%+(173000/2700)*5%
=5%+6.4*5%
=5%+32%
=37%
財務槓桿倍數=6.4倍=貸款金額/自有金額
槓桿效果:提升報酬率
1.現貨價格能影響槓桿商品?
證明: 假設買入6月小麥期貨合約1口價格420
若到期時小麥價格上漲到450
30元的價差引起買盤追價
期貨的價格也會收斂到450
小麥現貨價格上漲會帶動期貨價格上漲
得證
2.槓桿商品能影響現貨價格?
無法證明
槓桿商品功能為放大財務槓桿以提高報酬率與虧損率(提高賭注)
回覆 歸休：槓桿商品從設計上與現貨價格無關能夠發揮影...
@歸休 請問你影響黃金價格除了實金，另一個就是期貨交易，Mba的描述如下：
目前，紐約商品交易所(COMEX)和芝加哥商品交易所(IMM)是世界最大的黃金期貨交易中心，兩大交易所對黃金現貨市場的金價影響很大。COMEX交易的品種有黃金期貨、迷你期貨、期權和基金。COMEX黃金期貨每宗交易量為100盎司，交易標的為99．5％的成色金。迷你黃金期貨，每宗交易量為50盎司，最小波動價格為0．25美元／盎司。COMEX的黃金交易直接主導著全球金價的走向，但其實際黃金實物的交割量比例很小。參與COMEX黃金期貨交易的投資者主要以大型對沖基金及機構為主，他們的買賣對金市產生了極大的交易動力，龐大的交易量吸引了眾多投機者，有效的提高了COMEX市場的流動性。 我還是很難理解期貨要如何影響現貨 可能投資學太久沒碰了 那套公式理論生疏了 謝謝你
回覆 夢中人：@歸休 請問...
期貨大幅發展有幾個成因，從發展起源來看，期貨後來居上不外乎成本考量與便利性，當然二戰後列強經濟實力大損，也是原因之一，大國間的矛盾被沒錢的現實給壓了下來。
這些都是期貨壓倒實金交易的因素，列強是窮，但不傻，實金交易量順勢劇降也很正常。
之後黃金的下場，大家也都知道是怎麼一回事了。
單憑期貨沒本事改變群眾的使用偏好，於是黃金先被政治力量禁止交易，等於強制下市讓群眾住套房，逼群眾拋售套現。最後一步步讓黃金退出市場，期貨才算是佔了大頭。
期貨能影響現貨是因為黃金被封印了，銀行家聯合控盤的結果。不過從結果論，成效不彰，爺爺輩低估了孫子輩的貪婪，高估了孫子輩的智慧。
回覆 歸休：當然需要匹配，否則成交量不足，就算掛半小...http://newsblog.chinatimes.com/duduong/archive/13537
這篇有提到網絡效應，應該能解釋群眾改以期貨價格為效用，除非群眾自行醒悟，不然非外力不足以改變。
