期貨沒有什麼，算期望值才屌。
投機者的領域，高級班是數學班，專門搞機率論裡頭一個用以使特定賭局中，擁有正期望值之重複行為長期增長率最大化的公式，凱利方程式。簡單講就是列出全部的投資組合，然後假設幾項前題，如觀察波動率，價格漲跌呈現指數常態分配等，擬定動量策略，計算機率與賠率。這一切就是完完全全在賭最大期望值。所以開盤就隨機買賣，收盤平倉，是最爛的策略。加上漲幾趴才買，加上跌幾趴停損，加上買進後漲幾趴加碼，收盤平倉。是上佳的策略，以上完全不管基本面，純投機。
投機者的領域，高級班是數學班，專門搞機率論裡頭一個用以使特定賭局中，擁有正期望值之重複行為長期增長率最大化的公式，凱利方程式。簡單講就是列出全部的投資組合，然後假設幾項前題，如觀察波動率，價格漲跌呈現指數常態分配等，擬定動量策略，計算機率與賠率。這一切就是完完全全在賭最大期望值。所以開盤就隨機買賣，收盤平倉，是最爛的策略。加上漲幾趴才買，加上跌幾趴停損，加上買進後漲幾趴加碼，收盤平倉。是上佳的策略，以上完全不管基本面，純投機。